Jedna z powstałych już w III wieku legend głosiła, że Trzej Magowie wrócili do Jerozolimy po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i że zostali tam zgładzeni jako męczennicy oraz razem pogrzebani. W 344 r. ich zmumifikowane ciała wywiozła z Jerozolimy (wraz z odnalezionym Krzyżem Chrystusa) do stolicy cesarstwa, Konstantynopola, św. Helena, matka cesarza. Zostały umieszczone w świątyni Boskiej Mądrości (Hagia Sofia). W kilkanaście lat później - według mediolańskiej legendy, opowiadającej o ich dalszych losach - cesarz przekazał je do Mediolanu, stolicy zachodnio-północnej części cesarstwa. Przewiózł je wraz z kamiennym grobowcem biskup Eustorgio i złożył w specjalnie wybudowanym kościele. Przez przeszło osiem wieków mediolańczycy otaczali je wielką czcią. Jednakże w 1164 r., po zdobyciu Mediolanu przez Fryderyka Barbarossę, relikwie Trzech Króli zostały z jego polecenia przeniesione do Niemiec, do Kolonii. Mediolańczycy jednak nadal otaczali czcią pusty sarkofag. Wielokrotnie też podejmowali starania o odzyskanie zagrabionych relikwii, ale dopiero w 1904 r. zwrócono im kilka fragmentów kości Trzech Magów - większość przechowywana jest nadal w kolońskiej katedrze, w imponującym rozmiarami i kunsztownie zdobionym złotym relikwiarzu.