O. Ignazio de Ielsi, przełożony klasztoru w San Giovanni Rotondo w latach 1922-25 zanotował w swoim dzienniku, że „to daremne chcieć opowiedzieć, z jakim uczuciem Ojciec Pio świętuje Boże Narodzenie. Myśli o tym i liczy dni, które dzielą go od jednego Bożego Narodzenia do drugiego, już od dnia następnego po święcie. Dzieciątko Jezus ma dla niego szczególne znaczenie. Wystarczy, że usłyszy dźwięk pastorałki, kolędy, a już jego duch unosi się wysoko jak w ekstazie”.

W biografii Ojca Pio są udokumentowane aż trzy ukazania się Dzieciątka Jezus, związane z obecnością innych osób: pierwsze w listopadzie 1911 r., drugie we wrześniu 1919 r. i trzecie w Boże Narodzenie 1922 r., którego świadkiem była Łucja Iadanza, jego duchowa córka, którą jeszcze w Pietrelcinie uczył katechizmu i hymnów.

Łucja zanotowała, że po przeniesieniu Ojca do San Giovanni Rotondo często się u niego spowiadała i prosiła o radę w podejmowaniu życiowych decyzji. W 1922 r. zapragnęła spędzić Boże Narodzenie w pobliżu Ojca Pio w San Giovanni Rotondo i już w Wigilię przyjechała do klasztoru. Było bardzo zimno, bracia ustawili w zakrystii naczynie z ogniem. Łucja i trzy inne kobiety czekały przy nim do północy, aby uczestniczyć we Mszy św., którą miał odprawić Ojciec.

Ciepło bijące od ognia usypiało, kobiety z senności zamykały oczy. Łucja nie chciała zasnąć, odmawiała więc Różaniec i nagle zobaczyła Ojca Pio, który zszedł ze schodów zakrystii i zatrzymał się przy oknie. Zobaczyła świetlistą aureolę, a w ramionach Ojca Dzieciątko Jezus. Twarz zakonnika była rozpromieniona, tulił Dziecko, nie widząc niczego poza Nim. Kiedy wizja znikła, Ojciec dojrzał Łucję, która przyglądała mu się w osłupieniu. „Łucjo, co widziałaś?” – spytał. A ona, szczerze, odpowiedziała, że wszystko...

Wtedy Ojciec Pio surowo jej przykazał: „Nikomu nic o tym nie mów”. Gdy pasterze poszli do Betlejem i zobaczyli, co się tam wydarzyło, nie otrzymali zakazu mówienia jak Łucja Iadanza, więc śmiało „opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu” (por. Łk 2, 17). Ci, którzy usłyszeli, bardzo się dziwili. Zdziwienie Maluchem narodzonym w Betlejem trwa już dwa tysiące lat.